假设XY两个资产组合有相同的平均收益率和相同的收益率标准差如果资产组合X的β系数比资产组合Y高那么根

题目在资本资产定价模型所描述的均衡状态下期望收益率相同而标准差不同的两个证券组合一定具有相同的β系数请注意与下面证券从业题目有着相似或相关知识点, 现有一个由两证券W和Q组成的组合这两种证券完全正相关它们的投资比重分别为0．900．10如果W的期望; 现有一个由两证券W和Q组成的组合这两种证券完全正相关它们的投资比重分别为0.900.10如果W的期望。

假设XY两个资产组合有相同的平均收益率和相同的收益率标准差如果资产组合X的β系数比资产组合Y高那么根

学习时建议同时掌以下几题, 已知证券组合P是由证券A和B构成证券A和B的期望收益率标准差以及相关系数如表4-11所示 表4-1。

资本市场线CML是在以期望收益率和标准差为坐标轴的图面上表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合。

按照马柯威茨的描述下面的资产组合中不会落在有效边界上的是 资产组合 期望收益率% 标准差% W 。

相同的知识点，可以不同方式出题，建议一起学习掌握。