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有甲乙两只股票其预期收益状况如下 已知甲乙股票的β系数分别为1.5和1.8市场组合的收益率为10%
来源: 计算机操作员理论
发布时间:2017-07-20
题目某公司拟进行股票投资计划购买ABC三种股票并分别设计了甲乙两种投资组合 已知三种股票的β系数分别为1请注意与下面计算机操作员理论题目有着相似或相关知识点, 已知某公司股票风险收益率为9%短期国债收益率为5%市场组合收益率为10%则该公司股票的β系数为; AB两个投资项目其材料如下 要求 1分别计算AB两个投资项目的预期收益率和标准差 2市场组合的标准。
有甲乙两只股票其预期收益状况如下 已知甲乙股票的β系数分别为1.5和1.8市场组合的收益率为10%
学习时建议同时掌以下几题,单项资产或特定投资组合的必要收益率受到无风险收益率Rf市场组合的平均收益率Rm和β系数三个因素的影响。
下列关于证券市场线的表述中正确的有。
当相关系数小于1大于-1时证券资产组合收益率的标准差小于组合中各资产收益率标准差的加权平均值。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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