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设定金融变量的随机过程及过程参数并针对未来利率所有可能的路径情景模拟资产组合中各证券的价格走势从而编
来源: 银行业中级资格考试
发布时间:2017-02-22
题目典型的组合信用模型通常采用方法通过对可能的情景进行模拟来计算组合中多种资产的相关性请注意与下面银行业中级资格考试题目有着相似或相关知识点, 典型的组合信用模型通常采用法通过对可能的情景进行模拟来计算组合中多种资产的相关性; 是首先假设资产收益为某一随机过程利用历史数据或既定分布假设大量模拟未来各种可能发生的情景然后将每一情。
设定金融变量的随机过程及过程参数并针对未来利率所有可能的路径情景模拟资产组合中各证券的价格走势从而编
学习时建议同时掌以下几题,是首先假设资产收益为某一随机过程利用历史数据或既定分布假设大量模拟未来各种可能发生的情景然后将每一情。
是首先假设资产收益为某一随机过程利用历史数据或既定分布假设大量模拟未来各种可能发生的情景然后将每一情。
是运用当前资产组合各证券的权重和各证券的历史数据重新构造资产组合的历史数列。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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