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是运用当前资产组合各证券的权重和各证券的历史数据重新构造资产组合的历史数列
来源: 银行业中级资格考试
发布时间:2017-02-22
题目是运用当前资产组合各证券的权重和各证券的历史数据重新构造资产组合的历史数列请注意与下面银行业中级资格考试题目有着相似或相关知识点, 资产组合的风险价值度量中心问题就是对协方差矩阵的估算方法主要有; 设定金融变量的随机过程及过程参数并针对未来利率所有可能的路径情景模拟资产组合中各证券的价格走势从而编。
是运用当前资产组合各证券的权重和各证券的历史数据重新构造资产组合的历史数列
学习时建议同时掌以下几题,是假设资产组合未来收益变化与过去是一致的利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布直。
假设资产组合未来收益变化与过去是一致的利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布直接。
下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法正确的有。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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