假设某看涨期权的Delta为0.8当前股票价格为10元看涨期权的价格为2元当股票价格从10元变化到1

题目假设某股票价格是10元看涨期权的Delta为0.6Gamma=002回答下列问题当股票价格从10元变请注意与下面期货从业题目有着相似或相关知识点, T=0时刻股票价格为100元T=1时刻股票价格上涨至120元的概率为70%此时看涨期权支付为20元下; 根据下面资料回答问题投资者构造牛市看涨价差组合即买人1份以A股票为标的资产行权价格为30元的看涨期权。

假设某看涨期权的Delta为0.8当前股票价格为10元看涨期权的价格为2元当股票价格从10元变化到1

学习时建议同时掌以下几题,根据下面资料回答问题投资者构造牛市看涨价差组合即买人1份以A股票为标的资产行权价格为30元的看涨期权。

某股票价格为50元若到期期限为6个月执行价格为50元的该股票的欧式看涨期权价格为5元市场无风险利率为。

标的资产为不支付红利的股票当前价格为30元已知1年后该股票价格或为37．5元或为25元假设无风险利率。

相同的知识点，可以不同方式出题，建议一起学习掌握。