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已知两个月到期的某股票行权价为50元的欧式看涨期权价格为24元欧式看跌期权价格为4元当前股票价格为时
来源: 期货从业
发布时间:2017-02-18
题目假设某看涨期权的Delta为0.8当前股票价格为10元看涨期权的价格为2元当股票价格从10元变化到1请注意与下面期货从业题目有着相似或相关知识点, 某股票价格为50元若到期期限为6个月执行价格为50元的该股票的欧式看涨期权价格为5元市场无风险利率为; T=0时刻股票价格为100元T=1时刻股票价格上涨至120元的概率为70%此时看涨期权支付为20元下。
已知两个月到期的某股票行权价为50元的欧式看涨期权价格为24元欧式看跌期权价格为4元当前股票价格为时
学习时建议同时掌以下几题,某投资者买入一手看跌期权该期权可令投资者卖出100股标的股票行权价为70元当前股票价格为65元该期权。
当前股票价格为40元3个月后股价可能上涨或下跌10%无风险年利率为8%按单利计则期限为3个月执行价格。
根据下面资料回答问题投资者构造牛市看涨价差组合即买人1份以A股票为标的资产行权价格为30元的看涨期权。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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