根据资本资产定价模型理论当市场处于均衡状态时

题目假设证券市场只有证券A和证券B证券A和证券B的期望收益率分别为6%和12%β系数分别为0.6和1.2请注意与下面证券从业题目有着相似或相关知识点, 假设当证券市场处于资本资产定价模型所描述的均衡状态时证券A和证券B的期望收益率分别为8%和12%β系; 假设当证券市场处于资本资产定价模型所描述的均衡状态时证券A和证券B的期望收益率分别为8%和12%β系。

根据资本资产定价模型理论当市场处于均衡状态时

学习时建议同时掌以下几题,史蒂夫·罗斯突破性地发展了资本资产定价模型提出。

在资本资产定价模型假设下当市场达到均衡时市场组合M成为一个有效组合。

资本资产定价模型是关于在均衡条件下风险与预期收益率之间关系即资产定价的一般均衡理论该模型最早是由鲁宾。

相同的知识点，可以不同方式出题，建议一起学习掌握。