过去一年资产组合X的收益率为12.50%资产组合Y的收益 率为13.10%两个资产组合的β系数均为0

题目如果资产组合的系数为1.35市场组合的期望收益率为15%无风险收益率为5% 则该资产组合的期望收益率请注意与下面金融理财师题目有着相似或相关知识点, 因素组合A的预期收益率为10%无风险利率为3%单因素APT模型下充分分散 化的资产组合P对因素A的敏; 假设某资产组合的β系数为1.5a系数为3%期望收益率为18%如果无风险收益 率为6%那么市场组合的期。

过去一年资产组合X的收益率为12.50%资产组合Y的收益 率为13.10%两个资产组合的β系数均为0

学习时建议同时掌以下几题,假设某资产组合的β系数为1.5a系数为3%.期望收益事为18%.如果无 风险收益率为6%那么根据詹森。

若MN两个资产完全正相关则以下图形中正确描述了由这两个资产构成的资产 组合可行集的是Erσ分别表示资。

已知无风险资产的收益率为4%市场组合的预期收益率为8%标准差为8%某投资 者希望用这两种资产构造预期。

相同的知识点，可以不同方式出题，建议一起学习掌握。