用面值法来确定国债期货合约数量的优点是考虑了国债期货和债券组合对利率变动的敏感性差异

题目某机构持有1亿元的债券组合其修正久期为7国债期货最便宜可交割券的修正久期为6．8假如国债期货报价10请注意与下面期货从业题目有着相似或相关知识点, 某资产组合由价值1亿元的股票和1亿元的债券组成基金经理希望保持核心资产组合不变为对冲市场利率水平走高; 若国债期货合约TF1403的CTD券价格为101元修正久期为6.8转换因子为1.005假设债券组合的。

用面值法来确定国债期货合约数量的优点是考虑了国债期货和债券组合对利率变动的敏感性差异

学习时建议同时掌以下几题,假设某债券投资组合的价值是10亿元久期12．8预期未来债券市场利率将有较大波动为降低投资组合波动希望。

某债券基金持有1亿元的债券组合债券组合的久期是4.5此时国债期货合约CTD券的久期是5.0经过分析认。

关于国债期货的套期保值效果下列说法正确的是。

相同的知识点，可以不同方式出题，建议一起学习掌握。