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当引入无风险资产时投资者的最优风险资产组合为
来源: 金融理财师
发布时间:2019-07-25
题目下图描述了无风险资产与风险资产构成的投资组合假定所有投资者都是风险厌恶 的下列说法正确的是请注意与下面金融理财师题目有着相似或相关知识点, 一位投资者希望构造一个资产组合并且资产组合的位置在资本配置线上最优风险 资产组合的右边那么他将; 根据上一题的计算结果如果某投资者的风险厌恶系数A值为4则根据均值-方差 效用函数U=ER-0.005。
当引入无风险资产时投资者的最优风险资产组合为
学习时建议同时掌以下几题,根据上一题的计算结果如果某投资者的风险厌恶系数A值为4则根据均值-方差 效用函数U=ER-0.005。
曲线OMP是由市场上的全部风险资产构造的所有资产组合形成的可行集的边界M是 市场组合R是无风险资产关。
投资者最优资产组合的选择 既要考虑到投资者自身的效用又要考虑到市场上可以提供的投资组合下图 是资本。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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