直播课程
对于一个特定的资产组合在其他条件相同的情况下对于一个风险厌恶性的投资 者其效用
来源: 金融理财师
发布时间:2019-07-25
题目由均值-方差框架下的效用函数可判断在其他条件相同的情况下对一名风险 的投资者来说若预期持有的投资品的请注意与下面金融理财师题目有着相似或相关知识点, 某投资者的效用函数为U=Er-0.005Aσ2式中U为效用值A为投资者个 人的风险厌恶系数其投资组合; 给定效用函数UW=㏑W假定一投资者的资产组合有60%的可能获得7元的收益 有40%的可能获得25元的。
对于一个特定的资产组合在其他条件相同的情况下对于一个风险厌恶性的投资 者其效用
学习时建议同时掌以下几题,关于效用函数与风险态度下列说法中正确的是1投资者都是风险厌恶的2投资者效用函数的一阶导数总为正即随财。
下列各说法中哪一项是错误的。
对于期望效用理论下面说法正确的是。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
2024年金融理财师
考试报名审核系统
立即获取审核结果
一级建造师考生必刷题库
历年真题
历年真题
历年真题
历年真题
历年真题
历年真题