通过模拟风险损失分布厚尾部分可以根据极端值的样本数据在总体分布未知的情况下得到一定置信度的计算值作为

题目经济资本是指在一定置信度水平上在一定时间内为弥补银行非预期损失所需的资本其大小根据银行资产的实际风险请注意与下面银行业初级资格考试题目有着相似或相关知识点, 的非参数性利用样本数据体现损益分布的形状而不需要事先假定样本数据的特定分布形式另外也无需估计分布参数; 的非参数性利用样本数据体现损益分布的形状而不需要事先假定样本数据的特定分布形式另外也无需估计分布参数。

通过模拟风险损失分布厚尾部分可以根据极端值的样本数据在总体分布未知的情况下得到一定置信度的计算值作为

学习时建议同时掌以下几题,在损失分布法框架下银行对其每个业务部门／事件类型组合分别估计频率和严重度两个概率分布函数用蒙特卡罗模。

在框架下银行对其每个业务部门／事件类型组合分别估计频率和严重度两个概率分布函数用蒙特卡罗模拟方法拟合。

LDA框架下银行对其每个业务部门/事件类型组合分别估计频率和严重度两个概率分布函数用拟合出一定置信水。

相同的知识点，可以不同方式出题，建议一起学习掌握。