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在框架下银行对其每个业务部门/事件类型组合分别估计频率和严重度两个概率分布函数用蒙特卡罗模拟方法拟合
来源: 银行业初级资格考试
发布时间:2017-02-18
题目在损失分布法框架下银行对其每个业务部门/事件类型组合分别估计频率和严重度两个概率分布函数用蒙特卡罗模请注意与下面银行业初级资格考试题目有着相似或相关知识点, LDA框架下银行对其每个业务部门/事件类型组合分别估计频率和严重度两个概率分布函数用拟合出一定置信水; 损失分布法的计量思路是在数据清洗的基础上分别对和的概率分布函数进行估计采用蒙特卡罗模拟方法进行拟合进。
在框架下银行对其每个业务部门/事件类型组合分别估计频率和严重度两个概率分布函数用蒙特卡罗模拟方法拟合
学习时建议同时掌以下几题,LDA模型需要对损失频率和严重度的概率分布函数分别进行估计其中损失频率分布函数的估计主要是基于。
下列关于损失分布法的说法不正确的有。
CreditMetricsTM计算资产组合风险价值的两种方法是。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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