按照CAPM模型假定市场预期收益率=15%无风险利率=8%XYZ证券的预期收益率=17%XYZ的贝塔

题目某股票的β系数为1.5市场无风险利率为6%市场组合的预期收益率为14%则该股票的预期收益率为请注意与下面国家统考科目题目有着相似或相关知识点, 给定市场组合的预期收益率为10%无风险收益为6%证券A的β为0.85证券B的β为1.20试解答证券A; 以下选项属于风险中性定价原理的假设前提的是。

按照CAPM模型假定市场预期收益率=15%无风险利率=8%XYZ证券的预期收益率=17%XYZ的贝塔

学习时建议同时掌以下几题,假设无风险收益率为4%某种β系数为1.5的风险组合的预期收益率为10%则β系数为0.5的风险组合的预。

给定市场组合的预期收益率为10%无风险收益为6%证券A的β为0.85证券B的β为1.20试解答画出证。

给定市场组合的预期收益率为10%无风险收益为6%证券A的β为0.85证券B的β为1.20试解答在证券。

相同的知识点，可以不同方式出题，建议一起学习掌握。