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计算风险价值VaR的基本方法包括
来源: 银行风险经理考试
发布时间:2017-02-18
题目在计算风险价值VaR前需事先确定的两个模型参数是和请注意与下面银行风险经理考试题目有着相似或相关知识点, 市场风险经济资本的计量通常采用风险价值VaR方法VaR是指在给定置信水平下银行资产组合在未来一定期限; 以下关于风险价值VaR的计算方法表述正确的是。
计算风险价值VaR的基本方法包括
学习时建议同时掌以下几题,目前银行账户市场风险计量的主要方法包括。
在保持其他条件不变的前提下研究单个市场风险要素利率汇率股票价格和商品价格的变化可能会对金融工具或资产。
国际领先银行最普遍的最广泛的用于综合考量商业银行盈利能力和风险水平的指标是。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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