当利率上升或下降时久期和P之间形成一定的对冲可以降低产品价值对利率的敏感性

题目当利率上升或下降时久期和P之间形成一定的对冲可以降低产品价值对利率的敏感性请注意与下面期货从业题目有着相似或相关知识点, 当利率变动较大时用修正久期度量债券价格的变动并不精确使得修正久期法计算的对冲所需国债数量存在一定缺陷; 对于较复杂的金融资产组合敏感性分析具有局限性是因为。

当利率上升或下降时久期和P之间形成一定的对冲可以降低产品价值对利率的敏感性

学习时建议同时掌以下几题,在期权风险度量指标中参数Theta用来衡量期权的价值对利率的敏感性。

定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率用来度量期权价格对利率变动的敏感性计量利率变动的风险。

用面值法来确定国债期货合约数量的优点是考虑了国债期货和债券组合对利率变动的敏感性差异。

相同的知识点，可以不同方式出题，建议一起学习掌握。