用方差-协方差法计算VaR时其基本假设之一是时间序列不相关若某序列具有趋势特征其真实VaR与采用方差

题目黑色预警法不引进警兆自变量只考察警素指标的变化规律即循环波动特征请注意与下面银行从业资格题目有着相似或相关知识点, 一般来说一支股票上涨的同时另一支股票下跌说明这两支股票具有; 通常活跃在货币市场和易于在短期内筹集到资金弥补其资金缺口的商业银行需要采用较长的流动性管理时间序列。

用方差-协方差法计算VaR时其基本假设之一是时间序列不相关若某序列具有趋势特征其真实VaR与采用方差

学习时建议同时掌以下几题,是以财务报表中的某一总体指标为100%计算其各组成部分占总体指标的百分比然后比较若干连续时期的各项构。

一般而言由于资产组合中每两项资产间具有关系因此随着资产组合中资产个数的增加资产组合的风险会逐渐降低。

下列关于VaR的说法正确的有。

相同的知识点，可以不同方式出题，建议一起学习掌握。