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下列关于计算VaR的方差-协方差法的说法正确的是
来源: 银行从业资格
发布时间:2016-02-10
题目用方差-协方差法计算VaR时其基本假设之一是时间序列不相关若某序列具有趋势特征其真实VaR与采用方差请注意与下面银行从业资格题目有着相似或相关知识点, 下列关于计算VaR的方差-协方差法的说法不正确的是; 下列关于VaR的说法正确的有。
下列关于计算VaR的方差-协方差法的说法正确的是
学习时建议同时掌以下几题,方差-协方差法历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时能处理收益率分布中存在的肥尾现象的是。
下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法不正确的是。
下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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