方差-协方差

• 下列关于两证券之间协方差与相关系数的描述正确的是
• 关于两证券之间协方差与相关系数的描述正确的是
• 关于两证券之间协方差与相关系数的描述正确的是
• 方差协方差法历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时能处理收益率分布中存在的肥尾现象的是
• 方差-协方差法历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时能处理收益率分布中存在的肥尾现象的是
• 方差协方差法历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时能处理收益率分布中存在的肥尾现象的是
• 方差一协方差法历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时能处理收益率分布中存在的肥尾现象的是
• 方差一协方差法历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时能处理收益率分布中存在的肥尾现象的是
• 某只证券的β系数等于
• 某只证券的β系数等于
• 下列选项中不属于方差—协方差的缺点的是
• 下列关于协方差的理解错误的是
• 对于协方差的理解下列表述不正确的是
• 下列有关协方差的表述错误的是
• 在资产组合理论模型里证券的收益和风险分别用来度量
• 关于协方差下列说法正确的有
• 下面有关通过协方差反映投资项目之间收益率变动关系的错误表述为
• 单一项目的投资风险颇大若把这两个投资项目组合起来便可以将两者的风险变化相互抵消从而把组合风险降到最低
• 单一项目的投资风险颇大若把这两个投资项目组合起来便可以将两者的风险变化相互抵消从而把组合风险降到最低
• 用方差—协方差法计算VAR时其基本假设之—是时间序列不相关若某序列具有趋势特征则真实VAR与采用方差
• 关于协方差下列说法正确的有
• 用方差-协方差法计算VaR时其基本假设之一是时间序列不相关若某序列具有趋势特征其真实VaR与采用方差
• 用方差—协方差法计算VaR时其基本假设之一是时间序列不相关若某序列具有趋势特征则真实VaR与采用方差
• 用方差一协方差法计算VAR时其基本假设之一是时间序列不相关若某序列具有趋势特征则真实VAR与采用方差
• 用方差一协方差法计算VaR时其基本假设之一是时间序列不相关若某序列具有趋势特征则真实VaR与采用方差
• 用方差一协方差法计算VaR时其基本假设之一是时间序列不相关若某序列具有趋势特征则真实VaR与采用方差
• 如果该测验结果显著说明组间协方差存在显著差异违法了判别分析模型的关键假设此时应该用来作判别分析
• 关于协方差下列说法正确的有
• 用方差一协方差法计算VAR时其基本假设之一是时间序列不相关若某序列具有趋势特征则真实VAR与采用方差
• 用方差一协方差法计算VaR时其基本假设之一是时间序列不相关若某序列具有趋势特征则真实VaR与采用方差
• 对资产组合期望收益与方差的理解正确的有
• 对资产组合期望收益与方差的理解正确的有
• 是对随机变量偏离期望的离散程度的度量
• 协方差
• 协方差
• 协方差
• 是对随机变量偏离期望的离散程度的度量
• 协方差
• 协方差
• 协方差
• 协方差
• 两种资产的协方差为正值说明两种资产的收益率成同方向变动协方差为负值时说明两种资产的收益率成反方向变动
• 对资产组合期望收益与方差的理解正确的有
• 对资产组合期望收益与方差的理解正确的有
• 假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布通常为正态分布然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益
• 用来反映随机变量分散程度的数字特征有
• 两种资产之间的协方差对整个组合收益差的影响小于每种金融资产自身的方差对组合收益方差的影响
• 充分投资组合的风险只受证券间协方差的影响而与各证券本身的方差无关
• 市场组合方差是市场中每一证券或组合协方差的加权平均值
• 充分投资组合的风险只受证券间协方差的影响而与各证券本身的方差无关
• 充分投资组合的风险只受证券间协方差的影响而与各证券本身的方差无关
• 充分投资组合的风险只受证券间协方差的影响而与各证券本身的方差无关
• 充分投资组合的风险只受证券间协方差的影响而与各证券本身的方差无关
• 充分投资组合的风险只受证券间协方差的影响而与各证券本身的方差无关
• 充分投资组合的风险只受证券间协方差的影响而与各证券本身的方差无关
• 充分投资组合的风险只受证券间协方差的影响而与各证券本身的方差无关
• 充分投资组合的风险只受证券间协方差的影响而与各证券本身的方差无关
• 充分投资组合的风险只受证券间协方差的影响而与各证券本身的方差无关
• 充分投资组合的风险只受证券间协方差的影响而与各证券本身的方差无关
• 充分投资组合的风险只受证券间协方差的影响而与各证券本身的方差无关
• 充分投资组合的风险只受证券间协方差的影响而与各证券本身的方差无关
• 充分投资组合的风险只受证券间协方差的影响而与各证券本身的方差无关
• 充分投资组合的风险只受证券间协方差的影响而与各证券本身的方差无关
• 充分投资组合的风险只受证券间协方差的影响而与各证券本身的方差无关