历史模拟法

• 下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法正确的有
• 方差协方差法历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时能处理收益率分布中存在的肥尾现象的是
• 方差协方差法历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时能处理收益率分布中存在的肥尾现象的是
• 方差-协方差法历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时能处理收益率分布中存在的肥尾现象的是
• 方差一协方差法历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时能处理收益率分布中存在的肥尾现象的是
• 方差一协方差法历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时能处理收益率分布中存在的肥尾现象的是
• 历史模拟法不需要大量的历史数据通常认为历史模拟法需要的数据以100个为宜
• 关于常用的VAR结算方法-历史模拟法以下表述正确的是
• CreditMetricsTM计算资产组合风险价值的两种方法是
• CreditMetricsTM计算资产组合风险价值的方法是
• 历史模拟法是计算VaR值的基本方法之一下列关于历史模拟法缺陷的论述错误的是
• 下列关于计算VAR值的方法历史模拟法和蒙特卡洛模拟下列选项说法不正确的是
• 下列关于计算VAR值的方法历史模拟法和蒙特卡洛模拟下列选项说法不正确的是
• 历史模拟法计算VaR的缺点是需要大量的历史数据
• 历史模拟法是一种非参数法
• 在计算方法上蒙特卡罗模拟法与历史模拟法的计算原理有本质的区别
• 关于风险价值计算方法以下说法不正确的是
• 历史模拟法假定市场因子的未来变化与历史完全一样与现实不符
• 下列属于计算VaR的模型最广泛使用的有
• VaR的计算方法有
• 下列各项不属于计算VaR的模型的是
• 计算VaR时其市场价格的变化通过随机模拟得到的是
• VaR的计算方法不包括
• 计算VaR的主要方法可以捕捉到市场中各种风险的是
• VaR的计算方法有
• 常用的风险价值建模技术不包括
• 下列不属于汇率风险VaR计算模型
• 在计算VaR的各方法中的计算涉及随机模拟过程
• 在计算VaR的各方法中的计算涉及到随机模拟过程
• 下列选项属于完全估值法的有
• 需要繁杂的电脑技术和大量的复杂抽样是历史模拟法的一大缺陷
• 在计算金融资产的在险价值VaR时用到历史模拟法和蒙特卡洛模拟法下列表述正确的是
• 在VaR的计算方法中属于局部估值法的是
• 不属于常用的风险价值法的是
• 计算VaR的主要方法中可以捕捉到市场中各种风险的是
• 下列不属于最常用的VaR估算方法的是
• 历史模拟法的核心在于根据市场因子的历史样本变化模拟证券组合的未来损益分布利用分位数给出一定置信度下的
• 历史模拟法需要的样本数据不能少于
• 目前商业银行普遍采用的计算VaR值的方法有
• 计算VaR的主要方法中可以捕捉到市场中各种风险的是
• 计算VaR时其市场价格的变化是通过随机数模拟得到
• 计算VaR时其市场价格的变化是通过随机数模拟得到
• 计算VaR时某市场价格的变化是通过随机数模拟得到
• 在计算VaR的各方法中的计算涉及到随机模拟过程
• 下列各项不属于计算VaR的模型最广泛使用的是
• 目前商业银行普遍采用的计算VaR值的方法有
• VaR的计算方法中属于完全估值法的方法有
• 计算VaR时其市场价格的变化是通过随机数模拟得到
• 计算VAR的主要方法中可以捕捉到市场中各种风险的是
• 计算VaR时其市场价格的变化是通过随机数模拟得到的
• 在VaR的计算方法中属于局部估值法的是
• 下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是
• 正态分布法和历史模拟法都不可以有效地处理非对称和厚尾现象而蒙特卡罗模拟法可以解决这一问题
• 正态分布法和历史模拟法都不可以有效地处理非对称和厚尾现象而蒙特卡罗模拟法可以解决这一问题
• 风险价值VAR的估算方法包括以下哪些选项Ⅰ参数法Ⅱ蒙特卡洛模拟法Ⅲ现金流折现法Ⅳ历史模拟法
• 计算VaR时其市场价格的变化是通过随机数模拟得到
• 下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是
• 下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是
• 下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是
• 下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是
• 下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是
• 下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是
• 的核心在于根据市场因子的历史样本变化模拟证券组合的未来损益分布利用分位数给出一定置信度下的VaR估计
• 计量市场风险经济资本的常用方法有
• 计量市场风险经济资本的常用方法包括
• 完全估值法是通过对各种情景下投资组合的重新定价来衡量风险它包括
• 虽然计算量较大但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法
• VaR的计算方法有I.局部估值法Ⅱ.德尔塔一正态分布法Ⅲ.历史模拟法V.蒙特卡罗模拟法
• 通常认为VaR计算中的历史模拟法需要的样本数据不能少于个
• 通常认为VaR计算中的历史模拟法需要的样本数据不能少于个
• 下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法不正确的是
• 下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法不正确的是