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当前股票的指数为2000点3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价为2200点每点50元年波动率为30%
来源: 期货从业
发布时间:2017-02-18
题目交易者预期沪深300指数将在一个月后由2300点上涨到2400点则他在下列到期日为一个月的欧式股指期请注意与下面期货从业题目有着相似或相关知识点, 在市场中某股票的股价为30美元/股股票年波动率为0.12无风险年利率为5%预计50天后股票分红0.8; 假设IBM股票不支付红利的市场价格为50美元无风险利率为12%股票的年波动率为10%若执行价格为50。
当前股票的指数为2000点3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价为2200点每点50元年波动率为30%
学习时建议同时掌以下几题,BS公式不可以用来为下列定价。
6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元标的资产价格为50元执行价格为50元无风险利率为5%根据期权定价。
某股票价格为50元若到期期限为6个月执行价格为50元的该股票的欧式看涨期权价格为5元市场无风险利率为。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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