6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元标的资产价格为50元执行价格为50元无风险利率为5%根据期权定价

题目某股票价格为50元若到期期限为6个月执行价格为50元的该股票的欧式看涨期权价格为5元市场无风险利率为请注意与下面期货从业题目有着相似或相关知识点, 某货币的当前汇率为0．56汇率波动率为15％国内无风险利率为年率5％外国无风险利率年率为8％则根据货; 已知两个月到期的某股票行权价为50元的欧式看涨期权价格为24元欧式看跌期权价格为4元当前股票价格为时。

6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元标的资产价格为50元执行价格为50元无风险利率为5%根据期权定价

学习时建议同时掌以下几题,标的资产为不支付红利的股票当前价格为30元已知1年后该股票价格或为37．5元或为25元假设无风险利率。

标的资产为不支付红利的股票当前的价格为30元已知1年后该股票价格或为37．5元或为25元假设无风险利。

假设IBM股票不支付红利的市场价格为50美元无风险利率为12％股票的年波动率为10％若执行价格为50。

相同的知识点，可以不同方式出题，建议一起学习掌握。