考虑有两个因素的多因素APT模型股票A的期望收益率为16.4%对因素1的贝塔 值为1.4对因素2的贝

题目考虑两个因素的多因素APT模型因素1和因素2的风险溢价分别为5%和3%无风 险利率为10%股票A的期请注意与下面金融理财师题目有着相似或相关知识点, 考虑单因素APT模型资产组合a的贝塔值为1.0期望收益率为16%资产组合b的 贝塔值为0.8期望收益; 考虑单因素APT模型股票A和股票B的期望收益率分别为15%和18%无风险收益 率为6%股票B的贝塔值。

考虑有两个因素的多因素APT模型股票A的期望收益率为16.4%对因素1的贝塔 值为1.4对因素2的贝

学习时建议同时掌以下几题,考虑单因素APT模型如果因素组合的收益率方差为6%一个充分分散风险的资产组 合的贝塔值为1.1则它的。

考虑单因素APT模型因素组合的收益率标准差为16%一个充分分散风险的资产组 合的标准差为18%那么这。

根据某上市公司公布的信息预计某股票未来一段时间内的期望收益率为19%按照这 个收益该股票的詹森指标为。

相同的知识点，可以不同方式出题，建议一起学习掌握。