考虑单因素APT模型如果因素组合的收益率方差为6%一个充分分散风险的资产组 合的贝塔值为1.1则它的

题目考虑单因素APT模型因素组合的收益率标准差为16%一个充分分散风险的资产组 合的标准差为18%那么这请注意与下面金融理财师题目有着相似或相关知识点, 考虑单因素APT模型资产组合a的贝塔值为1.0期望收益率为16%资产组合b的 贝塔值为0.8期望收益; 因素组合A的预期收益率为10%无风险利率为3%单因素APT模型下充分分散 化的资产组合P对因素A的敏。

考虑单因素APT模型如果因素组合的收益率方差为6%一个充分分散风险的资产组 合的贝塔值为1.1则它的

学习时建议同时掌以下几题,考虑有两个因素的多因素APT模型股票A的期望收益率为16.4%对因素1的贝塔 值为1.4对因素2的贝。

按照资本资产定价模型假定市场平均收益率为14%无风险利率为6%某证券 的预期收益率如果为18%贝塔值。

根据CAPM模型一个证券的价格为均衡市价时。

相同的知识点，可以不同方式出题，建议一起学习掌握。