考虑两个因素的多因素APT模型因素1和因素2的风险溢价分别为5%和3%无风 险利率为10%股票A的期

题目某风险资产的必要收益率为15%预期通货膨胀率为3%名义无风险收益率为6%那 么真实无风险收益率和该风请注意与下面金融理财师题目有着相似或相关知识点, 金融理财师小王建立了股票定价的多因素模型某只股票的收益率由利率国内生产 总值GDP增长率通货膨胀率以; 考虑有两个因素的多因素APT模型股票A的期望收益率为16.4%对因素1的贝塔 值为1.4对因素2的贝。

考虑两个因素的多因素APT模型因素1和因素2的风险溢价分别为5%和3%无风 险利率为10%股票A的期

学习时建议同时掌以下几题,考虑单因素APT模型股票A和股票B的期望收益率分别为15%和18%无风险收益 率为6%股票B的贝塔值。

已知一年到期的国库券名义收益率为4.2%通货膨胀率为3%市场对某资产所要 求的风险溢价为4%那么真实。

相关系数为-1的两种资产A和BA的预期收益率和标准差分别为10%和9%B的预 期收益率和标准差分别为。

相同的知识点，可以不同方式出题，建议一起学习掌握。