方差-协方差法

• 方差协方差法历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时能处理收益率分布中存在的肥尾现象的是
• 方差-协方差法历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时能处理收益率分布中存在的肥尾现象的是
• 方差协方差法历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时能处理收益率分布中存在的肥尾现象的是
• 方差一协方差法历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时能处理收益率分布中存在的肥尾现象的是
• 方差一协方差法历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时能处理收益率分布中存在的肥尾现象的是
• 下列选项中不属于方差—协方差的缺点的是
• 用方差—协方差法计算VAR时其基本假设之—是时间序列不相关若某序列具有趋势特征则真实VAR与采用方差
• 用方差—协方差法计算VaR时其基本假设之一是时间序列不相关若某序列具有趋势特征则真实VaR与采用方差
• 用方差一协方差法计算VAR时其基本假设之一是时间序列不相关若某序列具有趋势特征则真实VAR与采用方差
• 用方差一协方差法计算VaR时其基本假设之一是时间序列不相关若某序列具有趋势特征则真实VaR与采用方差
• 用方差一协方差法计算VaR时其基本假设之一是时间序列不相关若某序列具有趋势特征则真实VaR与采用方差
• 假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布通常为正态分布然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益
• 用方差-协方差法计算VaR时其基本假设之一是时间序列不相关若某序列具有趋势特征其真实VaR与采用方差
• 下列关于两证券之间协方差与相关系数的描述正确的是
• 关于两证券之间协方差与相关系数的描述正确的是
• 关于两证券之间协方差与相关系数的描述正确的是
• 计量市场风险经济资本的常用方法有
• 计量市场风险经济资本的常用方法包括
• 下列各项不属于计算VaR的模型的是
• 下列属于计算VaR的模型最广泛使用的有
• 常用的风险价值建模技术不包括
• 下列不属于汇率风险VaR计算模型
• 某只证券的β系数等于
• 某只证券的β系数等于
• 不属于常用的风险价值法的是
• 下列各项不属于计算VaR的模型最广泛使用的是
• 下列关于协方差的理解错误的是
• 目前常用的风险价值模型技术主要有
• 下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是
• 对于协方差的理解下列表述不正确的是
• 下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是
• 用于市场风险经济资本计量的VaR方法主要有以下几种
• 下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是
• 下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是
• 下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是
• 下列有关协方差的表述错误的是
• 下列有关协方差的表述错误的是
• 目前商业银行普遍采用的计算VaR值的方法有
• 目前商业银行普遍采用的计算VaR值的方法有
• 关于均值方差法的描述错误的是
• 目前商业银行普遍采用的计算VaR值的方法有
• 在资产组合理论模型里证券的收益和风险分别用来度量
• 在资产组合理论模型里证券的收益和风险分别用来度量
• 常用的风险价值建模技术不包括
• 常用的风险价值建模技术不包括
• 关于协方差下列说法正确的有
• 下面有关通过协方差反映投资项目之间收益率变动关系的错误表述为
• 下面有关通过协方差反映投资项目之间收益率变动关系的错误表述为
• 单一项目的投资风险颇大若把这两个投资项目组合起来便可以将两者的风险变化相互抵消从而把组合风险降到最低
• 单一项目的投资风险颇大若把这两个投资项目组合起来便可以将两者的风险变化相互抵消从而把组合风险降到最低
• 单一项目的投资风险颇大若把这两个投资项目组合起来便可以将两者的风险变化相互抵消从而把组合风险降到最低
• 单一项目的投资风险颇大若把这两个投资项目组合起来便可以将两者的风险变化相互抵消从而把组合风险降到最低
• 单一项目的投资风险颇大若把这两个投资项目组合起来便可以将两者的风险变化相互抵消从而把组合风险降到最低
• 单一项目的投资风险颇大若把这两个投资项目组合起来便可以将两者的风险变化相互抵消从而把组合风险降到最低
• 移动平均法可以参考协方差的计算公式来测定股价的背离程度
• 移动平均法可以参考协方差的计算公式来测定股价的背离程度
• 关于协方差下列说法正确的有
• 关于协方差下列说法正确的有
• 关于协方差下列说法正确的有
• 以下方法可以用来评估企业倒闭迹象的有
• 以下方法可以用来评估企业倒闭迹象的有
• 以下方法可以用来评估企业倒闭迹象的有
• 使用经济资本计量风险可选择的模型技术包括以下哪几种:
• 以下方法可以用来评估企业倒闭迹象的有
• 以下方法可以用来评估企业倒闭迹象的有
• 以下方法可以用来评估企业倒闭迹象的有
• 如果该测验结果显著说明组间协方差存在显著差异违法了判别分析模型的关键假设此时应该用来作判别分析