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以下是方差一协方差法的特点的有
来源: 银行从业资格
发布时间:2016-02-10
题目方差-协方差法历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时能处理收益率分布中存在的肥尾现象的是请注意与下面银行从业资格题目有着相似或相关知识点, 用方差-协方差法计算VaR时其基本假设之一是时间序列不相关若某序列具有趋势特征其真实VaR与采用方差; 不属于常用的风险价值法的是。
以下是方差一协方差法的特点的有
学习时建议同时掌以下几题,目前商业银行普遍采用的计算VaR值的方法有。
对于协方差的理解下列表述不正确的是。
下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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